• 诺安低碳经济股票:2021年半年度报告
    发布日期:2021-10-24 17:00   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

  5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......52

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......60

  注:自2020年10月28日起,本基金增加基金份额类别,分设A类基金份额和C类基金份额。

  如以新能源、节能减排、绿色发展等为主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司,交通低碳化如新能源汽车等行业或公司,建筑低碳化如生产使用节能环保建筑材料的相关行业或公司,农业低碳化如林业、有机农业等行业或公司,工业低碳化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业行业或公司,服务低碳化如提倡智能信息化服务的行业或公司,消费低碳化如提倡绿色消费及可循环消费的酒店、旅游等行业或公司。

  未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对低碳经济主题类股票的识别及认定。

  (1)政策分析:本基金将密切关注低碳经济相关国家产业政策以及财政税收政策和货币政策等变化对低碳经济主题相关行业的影响,积极配置收益于政策变化的行业。

  (2)公司分析:技术水平将影响低碳经济主题相关公司的发展情况。本基金将密切跟踪低碳经济主题相关公司技术水平变化及发展趋势,重点关注技术水平提升较快且发展趋势良好的上市公司。

  (3)市场分析:低碳经济主题相关行业可能会处于各自不同的发展阶段及行业周期,本基金将重点关注处于行业上升阶段及上升周期的子行业进行投资。

  3、个股投资策略方面,本基金将结合定量与定性分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资。

  4、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

  5、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

  业绩比较基准债指数的混合指数,即:80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+

  基金中期报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ④自2020年10月28日起,本基金分设两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额,详

  注:①本基金的业绩比较基准为:80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证

  ②自2020年10月28日起,本基金分设为两类基金份额:A类基金份额和C类基金份

  额;其中C类份额自2020年11月17日开始有申购数据,C类基金份额的指标计算自申

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  截至2021年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。

  报告期间,诺安低碳经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易

  系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2021年二季度,国内货币政策保持稳定,流动性总体宽裕,十年期国债利率在一季度短暂突破3.5%后掉头向下最低突破3.1%。在流动宽松以及基本面向好的刺激下,成长风格股票大幅反弹,并创出新高。创业板指二季度涨了26.05%,而科创50涨了

  27.23%。另一方面,大盘价值股相对滞涨,部分行业如地产、家电、非银更是创出年内新低,成长股和价值股估值差距在一季度短暂收敛后重新扩大。

  与之对应的,美国PPI和CPI一路往上,美联储预期明年提前紧缩,在各州逐渐停发补贴后,预计美国就业将会强劲复苏。受该预期影响,美债长端利率上升,中美利差收窄,美元指数在跌破90之后出现反弹,现反弹至92附近。因此二季度行情中,对美债利率敏感的外资偏好的长周期稳定增长的龙头企业表现欠佳,而对中债利率敏感的高成长赛道股大幅上涨。

  本基金总体保持长期稳定的策略,持有较有竞争力、ROE较高、估值较低、现金流和分红比较客观的公司,并根据市场变化,加入部分成长性较高,估值合理的中盘蓝筹和中小市值公司。

  截至报告期末,诺安低碳经济股票A基金份额净值为1.961元;本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.55%,同期业绩比较基准收益率为22.47%。

  截至报告期末,诺安低碳经济股票C基金份额净值为1.965元;本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.71%,同期业绩比较基准收益率为22.47%。

  (1)2021年全球PPI和CPI总体往上,流动性保持稳定但并不会过于宽松(相对

  2020年收紧),因此短期流动性宽松带来的债券利率下降或不可持续,下半年利率有重回3.5%的可能,给高估值成长股带来一定压力。

  (2)全球经济在疫情后逐步重建,但下半年海外经济表现或优于国内。由于我国采取有力措施控制疫情,经济在全年3季度全面企稳复苏,下半年面临高基数影响增长放缓。而海外受疫情打击,生产恢复缓慢,下半年随着疫情影响减小,生产和服务消费恢复,经济增长或保持较高增速。

  因此,我们预期三季度行情总体表现或比较一般,以震荡调整为主,高估值和低估值板块估值重归收敛。一方面,流动性重新收紧或对高估值板块形成压力,另一方面,三季度高基数效应显现,上半年业绩高增速将不可持续。

  即便如此,中国企业的生产效率和科研研发实力在全球竞争中优势依然明显,地位不断提升,各行业的龙头公司议价能力和抗风险能力大大提高。另一方面,部分传统行业龙头估值回到了历史极值底部,一旦基本面有所改善股价也会随之表现。因

  此,市场仍会存在大量结构性的机会和行情,在调整之后又是比较合适的布局机会。

  在2019-2020年连续两年A股高收益之后,2021年将会是慢牛行情中调整蓄势的一年,投资者将需要调整收益预期,保持耐心,长期持有估值合理的优质资产。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,诺安低碳经济股票型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安低碳经济股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安低碳经济股票型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额302,435,270.25份,其中,诺安低碳经济股票A基金份额净值1.961元,基金份额总额302,267,846.79份;诺安低碳经济股票C基金份额净值1.965元,基金份额总额167,423.46份。

  诺安低碳经济股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安低碳经济股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕475号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,785,949,626.11份基金份额,其中认购资金利息折合1,083,452.93份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金于2020年10月28日起进行基金份额分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。A级基金份额的基金代码为001208(与分级前基金代码相同),基金简称“诺安低碳经济股票A”;C级基金份额代码为010349,基金简称“诺安低碳经济股票C”。两级基金份额适用相同的管理费率、托管费率。本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,但不从该类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在申购时不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》和《诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书》的有关

  规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  80%,其中投资于低碳经济主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的比例不超过3%;扣除股指期货合约缴纳的保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况、2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化

  个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字

  〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

  (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范

  2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行

  为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值

  (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自

  解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

  (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:

  注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为

  0.50%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

  6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

  6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则

  本基金持有的流通受限股票“300948冠中生态”于受限期间实施转增股本方案,以资

  本公积向全体股东每10股转增5股,其数量与金额已包含在上述披露的数据中。

  于2021年6月30日,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券

  于2021年6月30日,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券

  的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基

  金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并

  本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标,以各机构及职能部门为依托,自上而下,建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管理组织架构。

  在公司治理结构层面,由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导;在公司经营管理层面,由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理;在合规风控职能机构层面,公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门;在具体操作层面,公司各业务部门及分支机构,负责具体合规风控管理职责的执行和操作。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

  于2021年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020年12月31日:0.99%)。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过

  卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,在个券方面无高集中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。6.4.13.4.1.1利率风险敞口

  注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。

  于2021年6月30日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日:0.99%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

  第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

  于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为469,677,957.88元,属于第二层次的余额为12,100,973.99元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为423,996,895.19元,属于第二层次的余额为13,890,843.76元,无属于第三层次的余额)。

  (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

  于2021年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31日:无)。

  其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体,除中国化学外,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  易,未及时履行决策程序及信息披露义务,违反了《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定,上交所上市公司监管一部于

  截至本报告期末,中国化学(601117)为本基金前十大重仓股。从投资角度看,未及时履行信息披露义务并未影响公司的长期竞争力,中国化学拥有全球领先的化学工程能力,业绩持续增长,具备长期投资价值和比较高的成长空间,因此本基金继续持有中国化学。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

  注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任公司督察长;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。

  中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人

  高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。

  本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

  本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要求落实。

  本报告期减少1家证券公司的1个交易单元:海通证券股份有限公司(1个交易单元)。2、专用交易单元的选择标准和程序

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

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  11上交易系统汇款交易业务基金申(认)、《中国证券报2021-03-12

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  40金参加腾安基金开展的基金赎回费率优、《中国证券报2021-06-21

  42金参加交通银行开展的基金申购及定投、《中国证券报2021-06-30

  43加基煜基金开展的基金费率优惠活动的、《中国证券报2021-06-30

  注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。香港牛魔王最准网站四中四广东鹰坛主论坛

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